> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.entry.fi/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Market-Orders Eine Market-Order ist der schnellste Weg, in einen Trade hinein- oder aus ihm herauszukommen. Wenn du sie platzierst, sagst du dem Terminal damit: `Fülle meinen Auftrag jetzt zum besten verfügbaren Preis aus`. Wenn du sehen willst, wo das in Entry Finance ausgewählt wird, schau unter [Offene Positionen und Orders](/de/using-the-terminal/open-positions-and-orders). Das System matched deinen Auftrag gegen die aktuelle Liquidität im Orderbuch. Weil Geschwindigkeit Priorität hat, kann der endgültige Ausführungspreis leicht vom Preis abweichen, den du unmittelbar vor dem Klick gesehen hast. Market-Orders optimieren auf Geschwindigkeit, nicht auf Preisgenauigkeit. ## Warum Trader Market-Orders nutzen Market-Orders sind nützlich, wenn Ausführung wichtiger ist als ein exakt bestimmter Preis. Trader verwenden sie typischerweise, um: * sofort in einen Trade einzusteigen * eine Position schnell zu verlassen * Risiko in schnellen Marktbewegungen zügig zu schließen * nicht im Orderbuch warten zu müssen ## Einfaches Beispiel Stell dir vor, BTC handelt bei etwa `60.000`. Du sendest einen Market-Kauf über `500 USDC`. Das Terminal nimmt sofort die besten verfügbaren Verkaufsaufträge aus dem Buch, daher kann dein Durchschnittspreis bei `60.002`, `60.008` oder leicht höher liegen, wenn die Liquidität dünn ist. ## Slippage Weil eine Market-Order vorhandene Liquidität nimmt, kann sie durch mehrere Preislevel im Orderbuch laufen. Die Differenz zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlich erhaltenen Durchschnittspreis heißt **Slippage**. Slippage ist in liquiden Märkten oft klein, nimmt aber zu, wenn: * der Markt sich schnell bewegt * deine Order-Größe groß ist * das Orderbuch dünn ist Wenn du die praktische Trader-Sicht auf Slippage, Partial Fills, Queue-Effekte und dünne Orderbücher willst, lies [Ausführungsqualität und Slippage](/de/order-types/execution-quality-and-slippage). In volatilen Märkten kann der endgültige Ausführungspreis deutlich schlechter sein als der Preis vor dem Absenden.